更多“下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的有（)。A.当相关系数为-1时，投资组合预期收益率的标准”相关的问题

第1题

下列关于投资组合的表述中，不正确的有( )。

A.投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数

B.投资组合的风险为组合中各单项资产风险的加权平均数

C.两种证券完全相关时可以消除风险

D.当两种证券的相关系数为0时，则它们的组合可以完全消除风险

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第2题

下列关于权证的基本要素，说法不正确的是（）

A.权证类别即为认购权证或认沽权证

B.股票权证的标的资产可以是单一股票或是一篮子股票组合

C.行权结算方式有证券给付结算方式和现金结算方式两种

D.存续时间即权证的有效期，超过有效期仍来行权，权证自动保留

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第3题

关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是（）

A.一个只有两种资产的投资组合投资组合相关问题：收益率、风险、相关系数等说法正误判断，当ρXY＜0时两种资产属于负相关

B.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY＞0时两种资产属于正相关

C.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=0时两种资产属于不相关

D.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY＞1时两种资产属于完全正相关

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第4题

下列关于证券资产组合风险与收益的表述中，正确的有（）。

A.证券资产组合中的系统风险能随着资产种类的增加而不断降低

B.证券资产组合中的非系统风险能随着资产种类的增加而不断增加

C.当两种证券的收益率不相关时，证券资产组合能够最大限度降低风险

D.当两种证券的收益率完全负相关时，证券资产组合可以分散风险

E.当两种证券的收益率完全正相关时，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均数

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第5题

下列关于证券投资组合的表述中，正确的有()。

A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险

B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数

C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数

D.投资组合能够分散掉的是非系统风险

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第6题

下列关于证券投资组合的表述中,正确的有（）

A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险

B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数

C.投资组合风险为组合中各单项资产风险的加权平均数

D.投资组合能够分散掉的是非系统风险

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第7题

下列关于投资组合的表述，正确的是()。

A.投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数

B.投资组合的风险是各单项资产风险的加权平均

C.两种证券完全正相关时可以消除风险

D.两种证券正相关的程度越小，则其组合产生的风险分散效应就越大

E.当两种证券的相关系数为零时，则它们的组合可以完全消除风险

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第8题

下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（）。

两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险

投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数

投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数

投资组合能够分散掉的是非系统风险

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第9题

下列关于投资组合的表述，正确的有()。

下列关于投资组合的表述，正确的有（)。

A.投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数

B.投资组合的风险是各单项资产风险的加权平均

C.两种证券完全正相关时可以消除风险

D.两种证券正相关的程度越小，其组合产生的风险分散效应就越大

E.当两种证券的相关系数为零时，他们的组合可以完全消除风险

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第10题

下列有关协方差和相关系数的说法中，正确的有（）。

A.两种证券报酬率的协方差=两种证券报酬率之间的预期相关系数×第1种证券报酬率的标准差×第2种证券报酬率的标准差

B.无风险资产与其他资产之间的相关系数-定为0

C.投资组合的风险两股票投资组合的方差，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关

D.相关系数总是在间取值

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第11题

关于证券投资组合理论，下列各项表述中，不正确的有（)。

A.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

B.证券资产组合中单项资产之间的相关系数越大，组合分散风险的作用越小

C.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大

D.系统风险对所有资产或所有企业有相同的影响

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